Вариантов не много, или делай собственный компонет, или перегружай стандартную функцию прорисовки грида (что в принципи одно и тоже)..
Посмотри компонент EhLib, там реализован компонент на базе TGrid именно такой как тебе нужен.... Или сам создай похожий, или используй его...